Сравнение PRU с TAP
PRU (Prudential Financial, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 9.04% против -6.04% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам PRU и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between PRU and TAP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between PRU and TAP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
TAP:
$7.88B
PRU:
$9.85
TAP:
-$10.76
PRU:
0.80
TAP:
0.73
PRU:
$47.43B
TAP:
$11.19B
PRU:
$14.72B
TAP:
$4.23B
PRU:
$4.02B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. TAP — Ранг доходности на риск
PRU
TAP
Сравнение PRU c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.57 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.18 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и TAP
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -67.73% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -27.75% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -39.73% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -39.73% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -67.73% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -51.73% | +42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -22.80% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 13.49% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и TAP
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.28% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 19.54% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 26.09% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 25.65% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 28.50% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и TAP
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and TAP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs TAP's -67.73%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор