PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALL с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BALL с MRVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BALL (Ball Corporation) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BALL и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ball Corporation (BALL) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 5.84% против 40.68% соответственно.

BALL

1 день
1.14%
1 месяц
3.60%
С начала года
8.29%
6 месяцев
12.67%
1 год
6.33%
3 года*
3.03%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
5.84%

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
58.12%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALL и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALL
Ball Corporation		8.29%-2.43%-2.96%14.15%-46.23%4.12%45.19%41.83%22.65%1.79%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between BALL and MRVL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.27

Over the past year, the correlation between BALL and MRVL has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BALL:

$15.24B

MRVL:

$249.86B

EPS

BALL:

$3.45

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

BALL:

16.52

MRVL:

96.58

Коэффициент PEG

BALL:

0.17

MRVL:

0.18

Коэффициент P/S

BALL:

1.13

MRVL:

27.99

Коэффициент P/B

BALL:

2.12

MRVL:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

BALL:

$13.64B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BALL:

$1.50B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

BALL:

$1.65B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ball Corporation

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с XLBBALL с VOOBALL с CSCOBALL с VONGBALL с VTI
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

BALL vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALL c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALLMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
4.30

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
4.07

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.55

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

11.57

-11.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

26.42

-26.04

BALL vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALL и MRVL

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALLMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-91.60%

+36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-26.36%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.62%

-60.79%

+25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-61.88%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-61.88%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.91%

-11.61%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-46.74%

+30.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

11.52%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BALL и MRVL

Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 7.41%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALLMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

40.61%

-33.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

55.42%

-35.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

70.94%

-44.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

61.82%

-31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

51.94%

-23.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALL и MRVL

Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MRVL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALL
Ball Corporation		1.40%1.51%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BALL и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.60B
2.42B
(BALL) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BALL и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ball Corporation и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
52.2%
Активы портфеля
BALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

BALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

BALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

BALL and MRVL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALL и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор