Сравнение ES с BYND
ES (Eversource Energy) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ES returned 0.24%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 22.03% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between ES and BYND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
BYND:
$325.51M
ES:
$4.68
BYND:
$1.03
ES:
14.67
BYND:
0.66
ES:
1.84
BYND:
0.52
ES:
0.00
BYND:
4.35
ES:
$13.93B
BYND:
$275.50M
ES:
$4.19B
BYND:
$7.65M
ES:
$4.60B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. BYND — Ранг доходности на риск
ES
BYND
Сравнение ES c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.90 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -1.19 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и BYND
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -99.78% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -87.85% | +72.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -97.06% | +68.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -99.67% | +57.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -99.71% | +86.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -75.62% | +56.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 66.55% | -60.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и BYND
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 20.19% | -12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 75.70% | -59.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 236.92% | -212.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 126.82% | -102.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 117.26% | -92.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и BYND
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and BYND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs BYND's -99.78%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор