Сравнение UPS с IBM
UPS (United Parcel Service, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 4.31% против 11.09% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам UPS и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between UPS and IBM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between UPS and IBM has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
IBM:
$259.20B
UPS:
$6.18
IBM:
$11.32
UPS:
17.49
IBM:
24.05
UPS:
1.04
IBM:
3.75
UPS:
5.83
IBM:
7.86
UPS:
$88.34B
IBM:
$68.91B
UPS:
$16.03B
IBM:
$40.64B
UPS:
$10.63B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. IBM — Ранг доходности на риск
UPS
IBM
Сравнение UPS c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.02 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.05 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и IBM
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -69.40% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -30.96% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -30.96% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -30.96% | -26.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -40.59% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -17.31% | -24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -20.12% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 14.38% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и IBM
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 21.43% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 34.62% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 39.45% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 27.16% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 26.59% | +1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и IBM
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности IBM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и IBM
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and IBM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs IBM's -69.40%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор