PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVL с KDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с KDP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 40.68% против 10.46% соответственно.

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
58.12%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и KDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%

Correlation

The correlation between MRVL and KDP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.19

The correlation between MRVL and KDP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$249.86B

KDP:

$43.24B

EPS

MRVL:

$2.90

KDP:

$1.34

Коэффициент P/E

MRVL:

96.58

KDP:

23.59

Коэффициент PEG

MRVL:

0.18

KDP:

2.84

Коэффициент P/S

MRVL:

27.99

KDP:

2.55

Коэффициент P/B

MRVL:

13.72

KDP:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

KDP:

$16.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

KDP:

$9.11B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

KDP:

$3.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

Keurig Dr Pepper Inc.

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO
Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE

Доходность на риск

MRVL vs. KDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRVLKDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
-0.04

+4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
0.13

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.02

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.57

-0.04

+11.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.42

-0.06

+26.48

MRVL vs. KDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа KDP равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRVL и KDP

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и KDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLKDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-58.97%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-27.48%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-30.99%

-29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-31.20%

-30.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-36.87%

-25.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-12.28%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.74%

-8.80%

-37.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

17.87%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и KDP

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLKDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.61%

5.54%

+35.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

17.18%

+38.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.94%

27.89%

+43.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.82%

21.08%

+40.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.94%

23.87%

+28.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и KDP

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности KDP в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.42B
3.98B
(MRVL) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.2%
52.8%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and KDP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs KDP's -58.97%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и KDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор