Сравнение ES с DE
ES (Eversource Energy) and DE (Deere & Company) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 5.44% против 23.07% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам ES и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between ES and DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ES:
$4.68
DE:
$17.76
ES:
14.67
DE:
32.52
ES:
0.83
DE:
7.64
ES:
1.84
DE:
3.40
ES:
$13.93B
DE:
$46.01B
ES:
$4.19B
DE:
$16.40B
ES:
$4.60B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. DE — Ранг доходности на риск
ES
DE
Сравнение ES c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и DE
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -73.27% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -19.90% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -21.59% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -33.81% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -37.91% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -12.58% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -18.61% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 9.58% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и DE
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 10.51% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 24.42% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 30.03% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 29.39% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 30.40% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и DE
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор