Сравнение ED с CAG
ED (Consolidated Edison, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs -5.70%/yr for CAG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 7.01% против -5.70% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам ED и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between ED and CAG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between ED and CAG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
CAG:
$6.58B
ED:
$5.94
CAG:
-$0.09
ED:
2.27
CAG:
0.59
ED:
1.67
CAG:
0.81
ED:
$17.22B
CAG:
$11.18B
ED:
$11.62B
CAG:
$2.70B
ED:
$8.47B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. CAG — Ранг доходности на риск
ED
CAG
Сравнение ED c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.90 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.81 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и CAG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -62.52% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -36.75% | +27.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -56.66% | +39.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -62.52% | +40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -62.52% | +31.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -59.06% | +53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -15.76% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 20.37% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и CAG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.53% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 22.11% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 28.21% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 23.36% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 26.20% | -5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и CAG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CAG в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и CAG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
ED and CAG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.53%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs CAG's -62.52%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор