Сравнение PRU с WBA
PRU (Prudential Financial, Inc.) and WBA (Walgreens Boots Alliance, Inc.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while WBA operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и WBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRU
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 7.63%
WBA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRU и WBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -8.27% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 28.40% | -61.34% | -25.09% | -25.06% | 35.78% | -29.38% | -10.99% | -3.65% | -10.51% |
Correlation
The correlation between PRU and WBA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between PRU and WBA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRU:
$47.43B
WBA:
$154.58B
PRU:
$14.72B
WBA:
$26.47B
PRU:
$4.02B
WBA:
-$2.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. WBA — Ранг доходности на риск
PRU
WBA
Сравнение PRU c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRU | WBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRU | WBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PRU и WBA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | WBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и WBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | WBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и WBA
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как WBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.46% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и WBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and WBA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRU и WBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор