Сравнение UPS с UA
UPS (United Parcel Service, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 4.31% против -16.19% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам UPS и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between UPS and UA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
UA:
$2.50B
UPS:
$6.18
UA:
-$1.16
UPS:
1.04
UA:
0.51
UPS:
5.83
UA:
1.77
UPS:
$88.34B
UA:
$4.97B
UPS:
$16.03B
UA:
$2.26B
UPS:
$10.63B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. UA — Ранг доходности на риск
UPS
UA
Сравнение UPS c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.20 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.33 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и UA
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -91.34% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -42.86% | +22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -60.16% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -82.50% | +24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -89.92% | +32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -87.14% | +44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -69.19% | +53.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 26.26% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и UA
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 11.83% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 43.31% | -21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 53.90% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 50.27% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 50.37% | -22.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и UA
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и UA
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and UA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs UA's -91.34%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор