Сравнение TGT с MDLZ
TGT (Target Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TGT in Discount Stores, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, TGT returned 10.59%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 10.59% против 6.09% соответственно.
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам TGT и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between TGT and MDLZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$7.93
MDLZ:
$2.68
TGT:
17.05
MDLZ:
23.51
TGT:
0.58
MDLZ:
1.56
TGT:
$105.47B
MDLZ:
$39.30B
TGT:
$27.05B
MDLZ:
$11.31B
TGT:
$8.20B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
TGT
MDLZ
Сравнение TGT c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.17 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -0.30 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и MDLZ
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -42.52% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -25.93% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -29.00% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -29.14% | -35.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -29.74% | -34.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -12.59% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -11.03% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 14.70% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и MDLZ
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.46% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 16.28% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 22.26% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 19.52% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 21.03% | +12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и MDLZ
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и MDLZ
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and MDLZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs MDLZ's -42.52%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор