PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
International Business Machines Corporation (IBM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4592001014
CUSIP459200101
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$175.06B
Прибыль на акцию$8.15
Цена/прибыль23.43
PEG коэффициент4.40
Выручка (12 мес.)$61.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$32.69B
EBITDA (12 мес.)$14.29B
Годовой диапазон$116.36 - $199.18
Целевая цена$188.24
Процент коротких позиций2.55%
Коэффициент коротких позиций4.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IBM

International Business Machines Corporation

Популярные сравнения: IBM с SPY, IBM с TXN, IBM с VOO, IBM с AAPL, IBM с QQQ, IBM с SCHD, IBM с VTI, IBM с KO, IBM с ONEQ, IBM с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International Business Machines Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4,720.17%
5,409.04%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

International Business Machines Corporation показал доход в 12.46% с начала года и 49.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность International Business Machines Corporation составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.46%7.41%
1 месяц-7.34%-0.81%
6 месяцев34.35%18.38%
1 год49.12%23.57%
5 лет (среднегодовая)10.97%12.02%
10 лет (среднегодовая)3.99%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202412.30%1.66%3.20%
2023-4.45%3.09%10.87%3.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBM составляет 95, что означает, что он находится в топ 5% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9595
International Business Machines Corporation(IBM)
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Business Machines Corporation (IBM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IBM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 16.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.76

Коэффициент Шарпа

International Business Machines Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.58
2.15
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность International Business Machines Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.64 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.64$6.63$6.59$6.33$6.22$6.14$5.93$5.64$5.25$4.78$4.06$3.53

Дивидендный доход

3.64%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Business Machines Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.66$0.00
2023$0.00$1.65$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.66$0.00
2022$0.00$1.64$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00
2021$0.00$1.56$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.64$0.00
2020$0.00$1.55$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00
2019$0.00$1.50$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00
2018$0.00$1.43$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00
2017$0.00$1.34$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.43$0.00
2016$0.00$1.24$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00
2015$0.00$1.05$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00
2014$0.00$0.91$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00
2013$0.81$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.6%
У International Business Machines Corporation дивидендная доходность составляет 3.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%69.1%
У International Business Machines Corporation коэффициент выплат составляет 69.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.84%
-2.49%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

International Business Machines Corporation показал максимальную просадку в 69.40%, зарегистрированную 16 авг. 1993 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.

Текущая просадка International Business Machines Corporation составляет 7.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.4%24 авг. 1987 г.151316 авг. 1993 г.79911 окт. 1996 г.2312
-59.36%14 июл. 1999 г.8159 окт. 2002 г.140814 мая 2008 г.2223
-56.63%14 февр. 1973 г.40013 сент. 1974 г.108226 дек. 1978 г.1482
-44.29%25 июл. 2008 г.8420 нояб. 2008 г.22312 окт. 2009 г.307
-43.73%15 мар. 2013 г.176823 мар. 2020 г.66610 нояб. 2022 г.2434

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность International Business Machines Corporation составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.39%
3.24%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Business Machines Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию