PortfoliosLab logo
International Business Machines Corporation (IBM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4592001014

CUSIP

459200101

Сектор

Technology

Дата IPO

2 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$239.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.84

Коэффициент P/E

44.15

Коэффициент PEG

1.81

Общая выручка (12 мес.)

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

$12.33B

Годовой диапазон

$158.72 - $267.43

Целевая цена

$251.82

Процент коротких позиций

2.46%

Коэффициент коротких позиций

3.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

International Business Machines Corporation (IBM) показал доход в 22.93% с начала года и 63.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBM составила 9.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


IBM

С начала года

22.93%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

29.31%

1 год

63.29%

5 лет

24.47%

10 лет

9.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.32%-0.62%-1.50%-2.75%11.01%22.93%
202412.30%1.66%3.20%-12.97%1.39%3.66%11.10%6.12%9.38%-6.50%10.88%-3.33%39.27%
2023-4.37%-2.85%1.38%-3.57%3.11%4.06%7.75%3.01%-4.45%3.09%10.87%3.15%21.85%
2022-0.07%-7.18%6.13%1.68%6.29%1.69%-7.37%-0.55%-7.50%16.40%8.96%-5.38%10.64%
2021-5.38%1.18%12.05%6.47%2.44%1.98%-3.84%0.71%-1.00%-9.95%-0.78%14.14%16.65%
20207.23%-8.50%-14.77%13.19%0.81%-3.31%1.80%1.61%-1.33%-8.23%12.23%1.91%-1.16%
201918.25%3.96%2.15%-0.59%-8.39%8.59%7.50%-7.50%7.30%-8.04%1.73%-0.31%23.58%
20186.70%-3.87%-1.54%-5.52%-1.44%-1.14%3.74%2.16%3.23%-23.66%9.03%-8.53%-22.56%
20175.14%3.85%-3.16%-7.95%-3.85%0.79%-5.95%-0.09%1.43%6.19%0.94%-0.36%-3.99%
2016-9.32%6.07%15.58%-3.64%6.36%-1.27%5.82%-0.23%-0.02%-3.25%6.51%2.32%25.21%
2015-4.44%6.37%-0.89%6.72%-0.21%-4.12%-0.41%-7.95%-1.97%-3.37%0.46%-1.29%-11.42%
2014-5.81%5.38%3.95%2.07%-5.62%-1.68%5.74%0.92%-1.28%-13.40%-0.68%-1.07%-12.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBM составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Business Machines Corporation (IBM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

International Business Machines Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.30
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность International Business Machines Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.69$6.67$6.63$6.59$6.33$6.22$6.15$5.94$5.64$5.26$4.78$4.06

Дивидендный доход

2.51%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Business Machines Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.67$0.00$0.00$1.68$3.35
2024$0.00$1.66$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$1.67$0.00$6.67
2023$0.00$1.65$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.66$0.00$6.63
2022$0.00$1.64$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$6.59
2021$0.00$1.56$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.64$0.00$6.33
2020$0.00$1.55$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$6.22
2019$0.00$1.50$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$6.15
2018$0.00$1.43$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$5.94
2017$0.00$1.34$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.43$0.00$5.64
2016$0.00$1.24$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$5.26
2015$0.00$1.05$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.78
2014$0.91$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$4.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У International Business Machines Corporation дивидендная доходность составляет 2.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У International Business Machines Corporation коэффициент выплат составляет 65.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что International Business Machines Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

International Business Machines Corporation показал максимальную просадку в 69.40%, зарегистрированную 16 авг. 1993 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.4%24 авг. 1987 г.151316 авг. 1993 г.79911 окт. 1996 г.2312
-59.36%14 июл. 1999 г.8159 окт. 2002 г.140814 мая 2008 г.2223
-56.63%14 февр. 1973 г.40013 сент. 1974 г.108226 дек. 1978 г.1482
-46.97%4 янв. 1962 г.11314 июн. 1962 г.43812 мар. 1964 г.551
-44.29%25 июл. 2008 г.8420 нояб. 2008 г.22312 окт. 2009 г.307

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Business Machines Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании International Business Machines Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 12.0% выше.


1.502.002.503.003.504.0020212022202320242025
1.60
1.43
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается International Business Machines Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBM в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM коэффициент P/E составляет 44.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBM по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию