PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
International Business Machines Corporation (IBM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

International Business Machines Corporation (IBM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4592001014

CUSIP

459200101

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

2 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$197.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.77

Цена/прибыль

31.15

PEG коэффициент

7.07

Общая выручка (12 мес.)

$62.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$35.38B

EBITDA (12 мес.)

$6.95B

Годовой диапазон

$146.82 - $235.52

Целевая цена

$213.65

Процент коротких позиций

2.56%

Коэффициент коротких позиций

6.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IBM с SPY IBM с TXN IBM с AAPL IBM с VOO IBM с QQQ IBM с SCHD IBM с HPQ IBM с VTI IBM с KO IBM с ONEQ
Популярные сравнения:
IBM с SPY IBM с TXN IBM с AAPL IBM с VOO IBM с QQQ IBM с SCHD IBM с HPQ IBM с VTI IBM с KO IBM с ONEQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International Business Machines Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13,216.23%
6,212.49%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

International Business Machines Corporation показал доход в 29.87% с начала года и 38.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность International Business Machines Corporation составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

IBM

С начала года

29.87%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

23.30%

1 год

38.77%

5 лет (среднегодовая)

15.05%

10 лет (среднегодовая)

7.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.30%1.66%3.20%-12.97%1.39%3.66%11.10%6.12%9.38%-6.50%29.87%
2023-4.37%-2.85%1.38%-3.57%3.11%4.06%7.75%3.01%-4.45%3.09%10.87%3.15%21.85%
2022-0.07%-7.18%6.13%1.68%6.29%1.69%-7.37%-0.55%-7.50%16.40%8.96%-5.38%10.64%
2021-5.38%1.18%12.05%6.47%2.44%1.98%-3.84%0.71%-1.00%-9.95%-0.78%14.14%16.65%
20207.23%-8.50%-14.77%13.19%0.81%-3.31%1.80%1.61%-1.33%-8.23%12.23%1.91%-1.16%
201918.25%3.96%2.15%-0.59%-8.39%8.59%7.50%-7.50%7.30%-8.04%1.73%-0.30%23.58%
20186.70%-3.87%-1.54%-5.52%-1.44%-1.14%3.74%2.16%3.23%-23.66%9.03%-8.53%-22.56%
20175.14%3.85%-3.16%-7.95%-3.85%0.79%-5.95%-0.09%1.43%6.19%0.94%-0.36%-3.99%
2016-9.32%6.07%15.58%-3.64%6.36%-1.27%5.82%-0.23%-0.02%-3.25%6.51%2.32%25.21%
2015-4.44%6.37%-0.89%6.72%-0.21%-4.12%-0.41%-7.95%-1.97%-3.37%0.46%-1.29%-11.42%
2014-5.81%5.38%3.95%2.07%-5.62%-1.68%5.74%0.92%-1.28%-13.40%-0.68%-1.07%-12.39%
20136.01%-0.69%6.21%-5.04%3.19%-8.13%2.06%-6.08%1.60%-3.22%0.80%4.39%-0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBM среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Business Machines Corporation (IBM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.772.48
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.433.33
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.46
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.333.58
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.4715.96
IBM
^GSPC

International Business Machines Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
2.48
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность International Business Machines Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.67$6.63$6.59$6.33$6.22$6.15$5.94$5.64$5.26$4.78$4.06$3.54

Дивидендный доход

3.25%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Business Machines Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.66$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$1.67$6.67
2023$0.00$1.65$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.66$0.00$6.63
2022$0.00$1.64$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$6.59
2021$0.00$1.56$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.64$0.00$6.33
2020$0.00$1.55$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$6.22
2019$0.00$1.50$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$6.15
2018$0.00$1.43$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$5.94
2017$0.00$1.34$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.43$0.00$5.64
2016$0.00$1.24$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$5.26
2015$0.00$1.05$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.78
2014$0.00$0.91$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$4.06
2013$0.81$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$3.54

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У International Business Machines Corporation дивидендная доходность составляет 3.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%64.9%
У International Business Machines Corporation коэффициент выплат составляет 64.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что International Business Machines Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.18%
-2.18%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

International Business Machines Corporation показал максимальную просадку в 69.40%, зарегистрированную 16 авг. 1993 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.

Текущая просадка International Business Machines Corporation составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.4%24 авг. 1987 г.151316 авг. 1993 г.79911 окт. 1996 г.2312
-59.36%14 июл. 1999 г.8159 окт. 2002 г.140814 мая 2008 г.2223
-56.63%14 февр. 1973 г.40013 сент. 1974 г.108226 дек. 1978 г.1482
-46.97%4 янв. 1962 г.11314 июн. 1962 г.43812 мар. 1964 г.551
-44.29%25 июл. 2008 г.8420 нояб. 2008 г.22312 окт. 2009 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность International Business Machines Corporation составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
4.06%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Business Machines Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости International Business Machines Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.

PE Ratio
100.0200.0300.031.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM значение P/E равно 31.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.07.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM значение PEG равно 7.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для International Business Machines Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию