PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
International Business Machines Corporation (IBM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

International Business Machines Corporation (IBM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS4592001014
CUSIP459200101
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$169.11B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.82
Цена/прибыль20.87
PEG коэффициент4.20
Общая выручка (12 мес.)$46.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$26.20B
EBITDA (12 мес.)$9.21B
Годовой диапазон$131.82 - $197.22
Целевая цена$181.05
Процент коротких позиций2.31%
Коэффициент коротких позиций5.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

Популярные сравнения: IBM с SPY, IBM с TXN, IBM с AAPL, IBM с VOO, IBM с SCHD, IBM с QQQ, IBM с HPQ, IBM с VTI, IBM с KO, IBM с ONEQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International Business Machines Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4,814.80%
5,735.62%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

International Business Machines Corporation показал доход в 14.67% с начала года и 36.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность International Business Machines Corporation составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.67%13.78%
1 месяц5.15%-0.38%
6 месяцев7.83%11.47%
1 год36.71%18.82%
5 лет (среднегодовая)10.10%12.44%
10 лет (среднегодовая)4.27%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.30%1.66%3.20%-12.97%1.39%3.66%14.67%
2023-4.37%-2.85%1.38%-3.57%3.11%4.06%7.75%3.01%-4.45%3.09%10.87%3.15%21.85%
2022-0.07%-7.18%6.13%1.68%6.29%1.69%-7.37%-0.55%-7.50%16.40%8.96%-5.38%10.64%
2021-5.38%1.18%12.05%6.47%2.44%1.98%-3.84%0.71%-1.00%-9.95%-0.78%14.14%16.65%
20207.23%-8.50%-14.77%13.19%0.81%-3.31%1.80%1.61%-1.33%-8.23%12.22%1.91%-1.17%
201918.25%3.96%2.15%-0.59%-8.39%8.59%7.50%-7.50%7.30%-8.04%1.72%-0.30%23.57%
20186.70%-3.87%-1.54%-5.52%-1.44%-1.14%3.74%2.16%3.23%-23.66%9.03%-8.53%-22.56%
20175.14%3.85%-3.16%-7.95%-3.85%0.79%-5.95%-0.09%1.43%6.19%0.94%-0.36%-3.99%
2016-9.32%6.07%15.58%-3.64%6.36%-1.27%5.82%-0.23%-0.02%-3.25%6.51%2.32%25.21%
2015-4.44%6.37%-0.89%6.72%-0.21%-4.12%-0.41%-7.95%-1.97%-3.37%0.46%-1.29%-11.42%
2014-5.81%5.38%3.95%2.07%-5.62%-1.68%5.74%0.92%-1.28%-13.40%-0.68%-1.07%-12.39%
20136.01%-0.69%6.21%-5.04%3.19%-8.13%2.06%-6.08%1.60%-3.22%0.80%4.39%-0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBM среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9090
IBM (International Business Machines Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Business Machines Corporation (IBM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IBM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

International Business Machines Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.83
1.66
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность International Business Machines Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.65 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.65$6.63$6.59$6.33$6.22$6.14$5.93$5.64$5.25$4.78$4.06$3.53

Дивидендный доход

3.61%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Business Machines Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.66$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$3.33
2023$0.00$1.65$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.66$0.00$6.63
2022$0.00$1.64$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$6.59
2021$0.00$1.56$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.64$0.00$6.33
2020$0.00$1.55$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$6.22
2019$0.00$1.50$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$6.14
2018$0.00$1.43$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$5.93
2017$0.00$1.34$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.43$0.00$5.64
2016$0.00$1.24$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$5.25
2015$0.00$1.05$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.78
2014$0.00$0.91$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$4.06
2013$0.81$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$3.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У International Business Machines Corporation дивидендная доходность составляет 3.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%67.0%
У International Business Machines Corporation коэффициент выплат составляет 66.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.03%
-4.24%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

International Business Machines Corporation показал максимальную просадку в 69.40%, зарегистрированную 16 авг. 1993 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.

Текущая просадка International Business Machines Corporation составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.4%24 авг. 1987 г.151316 авг. 1993 г.79911 окт. 1996 г.2312
-59.36%14 июл. 1999 г.8159 окт. 2002 г.140814 мая 2008 г.2223
-56.63%14 февр. 1973 г.40013 сент. 1974 г.108226 дек. 1978 г.1482
-44.29%25 июл. 2008 г.8420 нояб. 2008 г.22312 окт. 2009 г.307
-43.73%15 мар. 2013 г.176823 мар. 2020 г.66610 нояб. 2022 г.2434

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность International Business Machines Corporation составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.69%
3.80%
IBM (International Business Machines Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Business Machines Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для International Business Machines Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию