Сравнение KMB с ED
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 0.95% против 7.01% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам KMB и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between KMB and ED is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.33 |
The correlation between KMB and ED shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
ED:
$39.26B
KMB:
$5.93
ED:
$5.94
KMB:
17.26
ED:
18.13
KMB:
2.98
ED:
1.29
KMB:
2.06
ED:
2.27
KMB:
18.98
ED:
1.67
KMB:
$16.54B
ED:
$17.22B
KMB:
$5.93B
ED:
$11.62B
KMB:
$3.07B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ED — Ранг доходности на риск
KMB
ED
Сравнение KMB c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.76 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.59 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ED
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -78.90% | +41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -9.63% | -19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -17.36% | -16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -22.03% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -30.91% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -5.91% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -13.24% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 4.59% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ED
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 5.98% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 12.27% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 16.65% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.79% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 21.01% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ED
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ED
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ED have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор