Сравнение OTIS с VOD
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, OTIS returned -0.72%/yr vs 3.50%/yr for VOD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 15.67%.
OTIS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -23.54%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
VOD
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- -0.59%
Сравнение доходности по годам OTIS и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.91% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
VOD Vodafone Group Plc | 15.67% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | 38.64% |
Correlation
The correlation between OTIS and VOD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between OTIS and VOD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.98B
VOD:
$34.63B
OTIS:
$3.77
VOD:
-€1.92
OTIS:
1.93
VOD:
0.39
OTIS:
$14.65B
VOD:
€78.20B
OTIS:
$4.45B
VOD:
€25.34B
OTIS:
$2.44B
VOD:
€25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. VOD — Ранг доходности на риск
OTIS
VOD
Сравнение OTIS c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.64 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 13.25 | -14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и VOD
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -79.32% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -10.05% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -20.03% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -49.24% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -19.05% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -32.70% | +23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 4.27% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и VOD
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.90%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 8.19% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 20.01% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 26.21% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 27.06% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 27.88% | -2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и VOD
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VOD в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.56% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и VOD
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and VOD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (8.19%) compared to OTIS (5.90%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор