Сравнение CHD с OTIS
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CHD returned 4.10%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHD и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 26.81% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between CHD and OTIS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
OTIS:
$27.56B
CHD:
$3.02
OTIS:
$3.77
CHD:
32.30
OTIS:
18.79
CHD:
3.53
OTIS:
3.25
CHD:
3.82
OTIS:
1.90
CHD:
$6.21B
OTIS:
$14.65B
CHD:
$2.80B
OTIS:
$4.45B
CHD:
$1.22B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. OTIS — Ранг доходности на риск
CHD
OTIS
Сравнение CHD c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.85 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.69 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и OTIS
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -32.44% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -30.00% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -32.44% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -32.44% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -31.07% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -8.99% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 15.14% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и OTIS
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.68% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 16.38% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 23.57% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.11% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 25.85% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и OTIS
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и OTIS
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and OTIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.00%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs OTIS's -32.44%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор