Сравнение OTIS с DD
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTIS и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 125.41% |
Correlation
The correlation between OTIS and DD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between OTIS and DD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
DD:
$19.92B
OTIS:
$3.77
DD:
-$0.10
OTIS:
1.90
DD:
2.07
OTIS:
$14.65B
DD:
$9.70B
OTIS:
$4.45B
DD:
$2.68B
OTIS:
$2.44B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. DD — Ранг доходности на риск
OTIS
DD
Сравнение OTIS c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.24 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 13.16 | -14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и DD
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -62.03% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -17.31% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -37.84% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -40.22% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -4.90% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -14.56% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 5.57% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и DD
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 10.87% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 23.72% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 31.19% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 30.07% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 34.33% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и DD
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и DD
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and DD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор