Сравнение ES с AMCR
ES (Eversource Energy) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ES returned 0.24%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 13.35% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ES and AMCR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between ES and AMCR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
AMCR:
$18.83B
ES:
$4.68
AMCR:
$1.59
ES:
14.67
AMCR:
25.59
ES:
1.84
AMCR:
0.78
ES:
0.00
AMCR:
0.50
ES:
$13.93B
AMCR:
$22.19B
ES:
$4.19B
AMCR:
$4.10B
ES:
$4.60B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. AMCR — Ранг доходности на риск
ES
AMCR
Сравнение ES c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.25 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.45 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и AMCR
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -47.21% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -26.51% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -29.92% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -34.24% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -26.02% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -14.56% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 14.88% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и AMCR
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 10.56% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 25.86% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 31.71% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 25.12% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 29.26% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и AMCR
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and AMCR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs AMCR's -47.21%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор