Сравнение MRVL с KMB
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 40.68% против 0.95% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам MRVL и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between MRVL and KMB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.13 |
The correlation between MRVL and KMB shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
KMB:
$34.08B
MRVL:
$2.90
KMB:
$5.93
MRVL:
96.58
KMB:
17.26
MRVL:
0.18
KMB:
2.98
MRVL:
27.99
KMB:
2.06
MRVL:
13.72
KMB:
18.98
MRVL:
$8.72B
KMB:
$16.54B
MRVL:
$4.41B
KMB:
$5.93B
MRVL:
$4.27B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. KMB — Ранг доходности на риск
MRVL
KMB
Сравнение MRVL c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.87 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.67 | +12.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.03 | +27.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и KMB
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -36.97% | -54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -29.60% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -34.06% | -26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -34.06% | -27.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -34.06% | -27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -26.52% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -8.85% | -37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 19.43% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и KMB
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 8.42% | +32.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 16.67% | +38.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 25.77% | +45.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 20.19% | +41.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 21.07% | +30.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и KMB
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и KMB
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and KMB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs KMB's -36.97%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор