Сравнение KDP с STLA
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KDP returned 0.48%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDP и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.60% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between KDP and STLA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
STLA:
$19.14B
KDP:
$1.34
STLA:
-€0.43
KDP:
2.55
STLA:
0.09
KDP:
2.07
STLA:
0.27
KDP:
$16.94B
STLA:
€186.57B
KDP:
$9.11B
STLA:
€86.70B
KDP:
$3.70B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. STLA — Ранг доходности на риск
KDP
STLA
Сравнение KDP c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.67 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.34 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и STLA
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -72.65% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -47.77% | +20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -72.65% | +41.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -72.65% | +41.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -70.32% | +58.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -29.12% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 24.08% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и STLA
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 13.76% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 40.15% | -22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 51.80% | -23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 42.03% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 41.43% | -17.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и STLA
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и STLA
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and STLA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs STLA's -72.65%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор