Сравнение DPZ с BMY
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 11.08% против 1.00% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам DPZ и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between DPZ and BMY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between DPZ and BMY shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
BMY:
$116.75B
DPZ:
$17.33
BMY:
$3.57
DPZ:
18.69
BMY:
16.02
DPZ:
2.67
BMY:
0.91
DPZ:
2.22
BMY:
2.40
DPZ:
$4.98B
BMY:
$48.48B
DPZ:
$1.99B
BMY:
$33.33B
DPZ:
$982.15M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. BMY — Ранг доходности на риск
DPZ
BMY
Сравнение DPZ c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.53 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.32 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и BMY
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -72.03% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -12.05% | -24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -36.85% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -47.67% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -47.67% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -17.79% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -22.38% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 6.34% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и BMY
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.22% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 18.18% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 27.08% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 24.02% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 25.29% | +4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и BMY
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и BMY
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and BMY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор