Сравнение DD с DOW
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -8.14%/yr for DOW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DD и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 20.53% |
Correlation
The correlation between DD and DOW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between DD and DOW has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
DOW:
$24.41B
DD:
-$0.10
DOW:
-$3.86
DD:
2.07
DOW:
0.61
DD:
1.42
DOW:
1.60
DD:
$9.70B
DOW:
$39.33B
DD:
$2.68B
DOW:
$2.42B
DD:
$1.54B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. DOW — Ранг доходности на риск
DD
DOW
Сравнение DD c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.58 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 1.08 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и DOW
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -64.37% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -31.73% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -62.16% | +24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -64.37% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -39.19% | +34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -22.79% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 16.86% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и DOW
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 8.55% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 32.80% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 49.35% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 33.56% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 38.69% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и DOW
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности DOW в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и DOW
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
DD and DOW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs DOW's -64.37%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор