Сравнение DPZ с OTIS
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DPZ returned -5.25%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPZ и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 33.03% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between DPZ and OTIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between DPZ and OTIS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
OTIS:
$27.56B
DPZ:
$17.33
OTIS:
$3.77
DPZ:
18.69
OTIS:
18.79
DPZ:
2.67
OTIS:
3.25
DPZ:
2.22
OTIS:
1.90
DPZ:
$4.98B
OTIS:
$14.65B
DPZ:
$1.99B
OTIS:
$4.45B
DPZ:
$982.15M
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. OTIS — Ранг доходности на риск
DPZ
OTIS
Сравнение DPZ c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.85 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.69 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и OTIS
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -32.44% | -54.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -30.00% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -32.44% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -32.44% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -31.07% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -8.99% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 15.14% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и OTIS
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.68% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 16.38% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 23.57% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 22.11% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 25.85% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и OTIS
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и OTIS
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and OTIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (6.35%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs OTIS's -32.44%.
DPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор