Сравнение ED с CMCSA
ED (Consolidated Edison, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 7.01% против 1.27% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам ED и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between ED and CMCSA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
CMCSA:
$88.62B
ED:
$5.94
CMCSA:
$5.05
ED:
18.13
CMCSA:
4.85
ED:
1.29
CMCSA:
0.10
ED:
2.27
CMCSA:
0.72
ED:
1.67
CMCSA:
1.00
ED:
$17.22B
CMCSA:
$125.28B
ED:
$11.62B
CMCSA:
$77.26B
ED:
$8.47B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
ED
CMCSA
Сравнение ED c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.67 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.26 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и CMCSA
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -67.89% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -27.34% | +17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -39.87% | +22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -52.11% | +30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -52.11% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -47.99% | +42.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -24.62% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 14.38% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и CMCSA
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.12% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 24.86% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 29.24% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 26.96% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 26.49% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и CMCSA
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и CMCSA
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
ED and CMCSA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs CMCSA's -67.89%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор