Сравнение VOD с AMCR
VOD (Vodafone Group Plc) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VOD returned 4.14%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOD и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 20.69% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between VOD and AMCR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
AMCR:
$18.83B
VOD:
-€1.92
AMCR:
$1.59
VOD:
0.41
AMCR:
0.78
VOD:
0.61
AMCR:
0.50
VOD:
€78.20B
AMCR:
$22.19B
VOD:
€25.34B
AMCR:
$4.10B
VOD:
€25.58B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. AMCR — Ранг доходности на риск
VOD
AMCR
Сравнение VOD c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | -0.25 | +6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -0.45 | +14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и AMCR
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -47.21% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -26.51% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -29.92% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -34.24% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -26.02% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -14.56% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 14.88% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и AMCR
Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 7.37%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 10.56% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 25.86% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 31.71% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 25.12% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 29.26% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и AMCR
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и AMCR
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and AMCR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs AMCR's -47.21%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор