Сравнение RIVN с MDLZ
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -1.98%/yr for MDLZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам RIVN и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 7.10% |
Correlation
The correlation between RIVN and MDLZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RIVN:
-$2.90
MDLZ:
$2.68
RIVN:
3.68
MDLZ:
1.56
RIVN:
$5.53B
MDLZ:
$39.30B
RIVN:
$57.00M
MDLZ:
$11.31B
RIVN:
-$3.18B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
RIVN
MDLZ
Сравнение RIVN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.17 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.30 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и MDLZ
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -42.52% | -52.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -25.93% | -16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -29.00% | -40.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -12.59% | -77.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -11.03% | -75.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 14.70% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и MDLZ
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 5.46% | +17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 16.28% | +33.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 22.26% | +43.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 19.52% | +58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 21.03% | +56.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и MDLZ
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и MDLZ
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and MDLZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs MDLZ's -42.52%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор