Сравнение MAR с CHD
MAR (Marriott International, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MAR returned 21.03%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAR и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 21.03% против 8.34% соответственно.
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам MAR и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between MAR and CHD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.19 |
The correlation between MAR and CHD shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAR:
$12.66
CHD:
$3.02
MAR:
31.80
CHD:
32.30
MAR:
0.83
CHD:
3.53
MAR:
3.78
CHD:
3.82
MAR:
$21.73B
CHD:
$6.21B
MAR:
$1.31B
CHD:
$2.80B
MAR:
$3.81B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAR vs. CHD — Ранг доходности на риск
MAR
CHD
Сравнение MAR c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAR | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.01 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -0.03 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAR и CHD
Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.59% | -51.52% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -17.18% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.50% | -27.28% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -31.72% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -31.72% | -29.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.41% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -12.01% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 9.41% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAR и CHD
Marriott International, Inc. (MAR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеют волатильность 6.92% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.00% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 15.90% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 21.99% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 20.65% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 21.85% | +11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAR и CHD
Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAR и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAR and CHD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.00%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs CHD's -51.52%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAR и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор