Сравнение TSN с COST
TSN (Tyson Foods, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, TSN returned 2.07%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.07% против 22.27% соответственно.
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам TSN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TSN and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between TSN and COST shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$1.30
COST:
$26.51
TSN:
44.21
COST:
37.06
TSN:
0.36
COST:
1.12
TSN:
$55.71B
COST:
$293.59B
TSN:
$3.65B
COST:
$11.12B
TSN:
$2.53B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. COST — Ранг доходности на риск
TSN
COST
Сравнение TSN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.10 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.22 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и COST
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -53.39% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -15.14% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -20.74% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -31.40% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -31.40% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -10.23% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -13.36% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 6.67% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и COST
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 7.44% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 14.53% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 18.80% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 22.72% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 21.95% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и COST
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и COST
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs COST's -53.39%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор