Сравнение CLX с MRVL
CLX (The Clorox Company) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: -0.20% против 40.68% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам CLX и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between CLX and MRVL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.15 |
The correlation between CLX and MRVL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
MRVL:
$249.86B
CLX:
$6.17
MRVL:
$2.90
CLX:
15.70
MRVL:
96.58
CLX:
0.36
MRVL:
0.18
CLX:
1.76
MRVL:
27.99
CLX:
$6.76B
MRVL:
$8.72B
CLX:
$2.96B
MRVL:
$4.41B
CLX:
$1.45B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. MRVL — Ранг доходности на риск
CLX
MRVL
Сравнение CLX c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.55 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 11.57 | -12.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 26.42 | -27.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и MRVL
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -91.60% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -26.36% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -60.79% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -61.88% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -61.88% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -11.61% | -39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -46.74% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 11.52% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и MRVL
Текущая волатильность для The Clorox Company (CLX) составляет 10.45%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что CLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 40.61% | -30.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 55.42% | -31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 70.94% | -42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 61.82% | -35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 51.94% | -27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и MRVL
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности MRVL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и MRVL
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and MRVL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to CLX (10.45%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор