Сравнение STLA с OLN
STLA (Stellantis N.V.) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -10.59%/yr for OLN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 22.46%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам STLA и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 120.01% |
Correlation
The correlation between STLA and OLN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between STLA and OLN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
OLN:
$2.86B
STLA:
-€0.43
OLN:
-$1.11
STLA:
0.09
OLN:
0.43
STLA:
0.27
OLN:
1.65
STLA:
€186.57B
OLN:
$6.72B
STLA:
€86.70B
OLN:
$352.80M
STLA:
€3.43B
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. OLN — Ранг доходности на риск
STLA
OLN
Сравнение STLA c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.75 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.73 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и OLN
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, примерно равная максимальной просадке OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -73.80% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -31.45% | -16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -69.26% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -71.87% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -58.94% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -24.97% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 13.58% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и OLN
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Olin Corporation (OLN) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 9.59% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 38.93% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 55.61% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 44.90% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 47.12% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и OLN
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и OLN
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and OLN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to OLN (9.59%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs OLN's -73.80%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор