Калькулятор индекса язвы
Индекс язвы (англ. Ulcer Index) - это мера риска, которая показывает, насколько сильно портфель или актив могут потерять в стоимости.
Индекс язвы - инвестиционная метрика, разработанная для измерения волатильности и просадок портфеля или индивидуального актива. Разработанный Питером Мартином и Байроном Макканом в 1980-х годах, этот индикатор не только учитывает величину падения цен, но также учитывает продолжительность этих снижений.
Индекс язвы дает инвесторам более полное понимание рисков, что позволяет принимать обоснованные инвестиционные решения, оптимизировать стратегии управления рисками и сравнивать доходность различных активов.
Включение Индекса язвы в анализ инвестиций может помочь вам определить активы с меньшей волатильностью, уменьшить вероятность внезапных потерь и в конечном итоге улучшить доходность вашего портфеля.
Формула индекса язвы
Где:
Доход на день t
Длина периода
Предыдущий пик
В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.
Настройки индекса язвы
Скользящая диаграмма индекса язвы
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыЧто означают значения индекса язвы
Более высокие значения индекса указывают на больший риск снижения, тогда как более низкие значения указывают на меньший риск. Вот что обычно означают разные значения индекса язвы:
- Более низкие значения индекса: Когда индекс язвы низкий, актив испытывал относительно небольшие просадки за указанный период. Это может говорить о стабильности вложения и о меньшем риске потерь. Инвесторы с более низкой риск-толерантностью могут считать такие активы более подходящими для своих инвестиционных целей.
- Более высокие значения индекса: Высокий индекс язвы говорит о том, что актив пережил существенные снижения, то есть большие спады от своих пиковых цен за указанный период. Это указывает на более высокий уровень риска потерь, который может быть более подходящим для инвесторов с высокой риск-толерантностью, готовых принимать на себя большие риски ради потенциально более высоких доходов.
Важно отметить, что индекс язвы является относительной мерой. Его значения следует сравнивать между различными ценными бумагами или портфелями для принятия обоснованных решений о рисках различных инвестиций.
Как использовать скользящую диаграмму
Когда индекс язвы визуализируется в виде скользящей диаграммы, он может помочь вам проанализировать исторические тренды риска просадок для определенного актива или портфеля. Диаграмма покажет, как индекс язвы менялся со временем, предоставляя информацию об волатильности актива в разные периоды.
Вот как можно использовать скользящую диаграмму индекса язвы:
- Определять тренды: Ищите закономерности или тренды в индексе язвы. Возрастающий тренд в индексе может указывать на рост риска просадок, тогда как убывающий тренд может свидетельствовать о снижении риска. Это может помочь вам понять, как менялся риск-профиль актива в прошлом.
- Наблюдать за периодами высокого и низкого риска: Изучите диаграмму, чтобы найти периоды с высокими или низкими значениями индекса язвы. Это может помочь вам понять поведение актива в различных рыночных условиях и оценить, как он может показать себя в будущем.
- Сравнивать различные активы или бенчмарки: Построив графики индекса язвы для разных активов или портфелей, вы можете сравнить их риски снижения относительно друг друга. Это может помочь вам принимать более обоснованные инвестиционные решения, исходя из вашей риск-толерантности и инвестиционных целей.
- Следите за изменениями уровней риска: Регулярно просматривайте графики индекса язвы, чтобы отслеживать любые существенные изменения риска снижения. Это может помочь вам скорректировать вашу инвестиционную стратегию или распределение портфеля с целью поддержания желаемого уровня риска.
Помните, что индекс язвы - это лишь один из множества индикаторов, которые могут помочь вам оценить риск-профиль инвестиции. Использование его в сочетании с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом необходимо для получения всестороннего понимания потенциала инвестиции.