PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

S&P 500 (^GSPC)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.29%
7.29%
^GSPC (S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^GSPC

S&P 500

Популярные сравнения: ^GSPC с SCHD, ^GSPC с SPHD, ^GSPC с XLY, ^GSPC с XLP, ^GSPC с IWM, ^GSPC с KOLD, ^GSPC с ETV, ^GSPC с ONEQ, ^GSPC с QQQ, ^GSPC с IVV

Доходность

S&P 500 показал доход в 19.67% с начала года и 12.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 составила 9.87%, что совпадает с показателем бенчмарка S&P 500.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.67%19.67%
1 месяц8.42%8.42%
6 месяцев7.29%7.29%
1 год12.71%12.71%
5 лет (среднегодовая)10.75%10.75%
10 лет (среднегодовая)9.87%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.25%6.47%3.11%-1.77%-4.87%-2.20%8.92%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
0.91
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
0.91
^GSPC (S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.21%
-4.21%
^GSPC (S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1021 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.78%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.102128 мар. 2013 г.1376
-49.15%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.116630 мая 2007 г.1803
-48.2%12 янв. 1973 г.4363 окт. 1974 г.146217 июл. 1980 г.1898
-33.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.126
-33.51%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.41426 июл. 1989 г.485

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
2.79%
^GSPC (S&P 500)
Benchmark (^GSPC)