Сравнение DD с MRNA
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DD и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | -5.87% |
Correlation
The correlation between DD and MRNA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between DD and MRNA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
MRNA:
$19.71B
DD:
-$0.10
MRNA:
-$8.16
DD:
2.07
MRNA:
8.78
DD:
1.42
MRNA:
2.66
DD:
$9.70B
MRNA:
$2.23B
DD:
$2.68B
MRNA:
-$309.00M
DD:
$1.54B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. MRNA — Ранг доходности на риск
DD
MRNA
Сравнение DD c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.34 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 4.59 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и MRNA
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -95.38% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -35.51% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -86.58% | +48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -95.38% | +55.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -89.70% | +84.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -57.06% | +42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 18.06% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и MRNA
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 10.87%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 17.56% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 48.82% | -25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 64.75% | -33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 66.49% | -36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 72.15% | -37.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и MRNA
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DD and MRNA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs MRNA's -95.38%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор