Сравнение ED с DOW
ED (Consolidated Edison, Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ED returned 10.68%/yr vs -8.14%/yr for DOW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 10.75% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between ED and DOW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between ED and DOW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
DOW:
$24.41B
ED:
$5.94
DOW:
-$3.86
ED:
2.27
DOW:
0.61
ED:
1.67
DOW:
1.60
ED:
$17.22B
DOW:
$39.33B
ED:
$11.62B
DOW:
$2.42B
ED:
$8.47B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. DOW — Ранг доходности на риск
ED
DOW
Сравнение ED c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и DOW
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -64.37% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -31.73% | +22.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -62.16% | +44.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -64.37% | +42.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -39.19% | +33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -22.79% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 16.86% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и DOW
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.55% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 32.80% | -20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 49.35% | -32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 33.56% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 38.69% | -17.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и DOW
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DOW в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и DOW
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ED and DOW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs DOW's -64.37%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор