Сравнение DD с MAR
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 23.91%/yr for MAR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам DD и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 22.18% |
Correlation
The correlation between DD and MAR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
DD:
-$0.10
MAR:
$12.66
DD:
2.07
MAR:
3.78
DD:
$9.70B
MAR:
$21.73B
DD:
$2.68B
MAR:
$1.31B
DD:
$1.54B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. MAR — Ранг доходности на риск
DD
MAR
Сравнение DD c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 4.31 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 10.89 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и MAR
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -75.59% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -12.65% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -30.50% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -30.50% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | 0.00% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -14.90% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 5.01% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и MAR
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.92% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 19.94% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 26.32% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 28.84% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 32.90% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и MAR
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности MAR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DD and MAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs MAR's -75.59%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор