Сравнение COST с DOC
COST (Costco Wholesale Corporation) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 22.27% против 0.15% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам COST и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between COST and DOC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between COST and DOC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
DOC:
$0.32
COST:
37.06
DOC:
64.84
COST:
1.12
DOC:
5.01
COST:
$293.59B
DOC:
$2.87B
COST:
$11.12B
DOC:
$609.74M
COST:
$12.48B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. DOC — Ранг доходности на риск
COST
DOC
Сравнение COST c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.57 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 3.28 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и DOC
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -61.03% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -17.09% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.00% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -54.07% | +22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -54.07% | +22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -27.23% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -14.83% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 8.17% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и DOC
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Physicians Realty Trust (DOC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.06% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 23.28% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 29.49% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 26.35% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 29.63% | -7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и DOC
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и DOC
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
COST and DOC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор