Сравнение UNFI с MRNA
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UNFI returned 7.31%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNFI и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -46.33% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between UNFI and MRNA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
UNFI:
$3.16B
MRNA:
$19.71B
UNFI:
-$0.62
MRNA:
-$8.16
UNFI:
0.10
MRNA:
8.78
UNFI:
1.98
MRNA:
2.66
UNFI:
$31.21B
MRNA:
$2.23B
UNFI:
$4.18B
MRNA:
-$309.00M
UNFI:
$342.00M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. MRNA — Ранг доходности на риск
UNFI
MRNA
Сравнение UNFI c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 2.34 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 4.59 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и MRNA
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -95.38% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -35.51% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -86.58% | +28.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -95.38% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -89.70% | +50.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -57.06% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 18.06% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и MRNA
United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Moderna, Inc. (MRNA) имеют волатильность 18.04% и 17.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 17.56% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 48.82% | -18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 64.75% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 66.49% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 72.15% | -10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и MRNA
Ни UNFI, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNFI and MRNA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to MRNA (17.56%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs MRNA's -95.38%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор