Сравнение STLA с MKC
STLA (Stellantis N.V.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -9.29%/yr for MKC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у MKC с доходностью -27.49%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам STLA и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 5.53% |
Correlation
The correlation between STLA and MKC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
MKC:
$13.19B
STLA:
-€0.43
MKC:
$6.10
STLA:
0.09
MKC:
1.85
STLA:
0.27
MKC:
1.89
STLA:
€186.57B
MKC:
$7.11B
STLA:
€86.70B
MKC:
$2.70B
STLA:
€3.43B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. MKC — Ранг доходности на риск
STLA
MKC
Сравнение STLA c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.69 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и MKC
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -52.02% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -39.50% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -47.65% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -52.02% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -48.49% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -11.03% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 19.92% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и MKC
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 6.12% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 23.28% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 28.06% | +23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 24.34% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 24.17% | +17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и MKC
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и MKC
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and MKC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs MKC's -52.02%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор