PortfoliosLab logo
Сравнение TSN с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSN и MDLZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSN и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
691.78%
237.63%
TSN
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.21

MDLZ:

-0.14

Коэф-т Сортино

TSN:

0.44

MDLZ:

-0.06

Коэф-т Омега

TSN:

1.06

MDLZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.11

MDLZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

TSN:

0.59

MDLZ:

-0.25

Индекс Язвы

TSN:

7.96%

MDLZ:

11.84%

Дневная вол-ть

TSN:

22.01%

MDLZ:

20.67%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

TSN:

-31.41%

MDLZ:

-12.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$21.87B

MDLZ:

$88.47B

EPS

TSN:

$2.99

MDLZ:

$3.38

Коэффициент P/E

TSN:

20.75

MDLZ:

19.93

Коэффициент PEG

TSN:

0.56

MDLZ:

4.29

Коэффициент P/S

TSN:

0.41

MDLZ:

2.43

Коэффициент P/B

TSN:

1.19

MDLZ:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$40.54B

MDLZ:

$27.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.03B

MDLZ:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.62B

MDLZ:

$4.95B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.27% соответственно.


TSN

С начала года

7.81%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.73%

1 год

3.45%

5 лет

3.79%

10 лет

7.13%

MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.21
MDLZ: -0.14
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.44
MDLZ: -0.06
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.06
MDLZ: 0.99
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.11
MDLZ: -0.12
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 0.59
MDLZ: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.14
TSN
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и MDLZ

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности MDLZ в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.22%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TSN и MDLZ

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.41%
-12.01%
TSN
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и MDLZ

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
8.39%
TSN
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию