Сравнение TSN с MDLZ
TSN (Tyson Foods, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, TSN returned 0.18%/yr vs 6.25%/yr for MDLZ. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSN и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.18% против 6.25% соответственно.
TSN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -8.99%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 0.18%
- Всё время*
- 6.79%
MDLZ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 7.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $721.74M | $600.27M | $564.14M | |
| $228.36M | $187.26M | $199.66M |
Сравнение доходности по годам TSN и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.91% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between TSN and MDLZ is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.63B
MDLZ:
$79.90B
TSN:
$1.64
MDLZ:
$3.62
TSN:
35.41
MDLZ:
17.30
TSN:
0.36
MDLZ:
1.53
TSN:
$55.69B
MDLZ:
$39.68B
TSN:
$3.43B
MDLZ:
$12.36B
TSN:
$2.27B
MDLZ:
$5.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
TSN
MDLZ
Сравнение TSN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 0.51 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и MDLZ
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -42.52% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -18.62% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -29.00% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -29.14% | -22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -29.74% | -22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.16% | -12.41% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -11.06% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 7.85% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и MDLZ
Tyson Foods, Inc. (TSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 8.61% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 8.94% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 18.30% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 23.06% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 20.07% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 21.10% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и MDLZ
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MDLZ в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.19% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.49% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и MDLZ
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 921.00M при выручке в 13.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.00M при выручке в 13.87B, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.95B при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 13.87B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and MDLZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (8.94%) compared to TSN (8.61%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs MDLZ's -42.52%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор