Сравнение TSN с MDLZ
TSN (Tyson Foods, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, TSN returned 1.87%/yr vs 5.49%/yr for MDLZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 1.87% против 5.49% соответственно.
TSN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- 1.87%
MDLZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- -5.42%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам TSN и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.36% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between TSN and MDLZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TSN:
$1.30
MDLZ:
$2.68
TSN:
43.79
MDLZ:
22.76
TSN:
0.36
MDLZ:
1.51
TSN:
$55.71B
MDLZ:
$39.30B
TSN:
$3.65B
MDLZ:
$11.31B
TSN:
$2.53B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
TSN
MDLZ
Сравнение TSN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.21 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.37 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.08 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и MDLZ
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -42.52% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -25.93% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -29.00% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -29.14% | -22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -29.74% | -22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -15.37% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -11.03% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 14.63% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и MDLZ
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 4.21% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 16.04% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 21.99% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 19.46% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.99% | 21.01% | +6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и MDLZ
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MDLZ в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.23% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.57% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и MDLZ
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and MDLZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (8.16%) compared to MDLZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs MDLZ's -42.52%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор