Сравнение GIS с CHD
GIS (General Mills, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -3.08% против 8.07% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам GIS и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between GIS and CHD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.28 |
Over the past year, GIS and CHD have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
CHD:
$22.70B
GIS:
$4.08
CHD:
$3.02
GIS:
8.12
CHD:
31.57
GIS:
3.50
CHD:
3.45
GIS:
0.98
CHD:
3.73
GIS:
1.92
CHD:
5.42
GIS:
$18.37B
CHD:
$6.21B
GIS:
$4.70B
CHD:
$2.80B
GIS:
$3.03B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. CHD — Ранг доходности на риск
GIS
CHD
Сравнение GIS c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.14 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -0.26 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -0.11 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.37 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и CHD
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -51.52% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -17.41% | -20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -27.28% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -31.72% | -27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -31.72% | -27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -14.39% | -44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -12.01% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 9.51% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и CHD
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.06% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 16.21% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 21.90% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.64% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 21.84% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и CHD
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и CHD
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and CHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор