Сравнение MDLZ с COST
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.09% против 22.27% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам MDLZ и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MDLZ and COST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.34 |
The correlation between MDLZ and COST shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
COST:
$26.51
MDLZ:
23.51
COST:
37.06
MDLZ:
1.56
COST:
1.12
MDLZ:
$39.30B
COST:
$293.59B
MDLZ:
$11.31B
COST:
$11.12B
MDLZ:
$4.67B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. COST — Ранг доходности на риск
MDLZ
COST
Сравнение MDLZ c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.22 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и COST
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -53.39% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -15.14% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -20.74% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -31.40% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -31.40% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -10.23% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -13.36% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 6.67% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и COST
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.44% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 14.53% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 18.80% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.72% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.95% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и COST
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и COST
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and COST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор