Сравнение UNFI с COST
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UNFI in Food Distribution, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, UNFI returned 3.15%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 57.32%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.15% против 22.43% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 57.32%
- 6 месяцев
- 55.29%
- 1 год
- 91.23%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 3.15%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам UNFI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 57.32% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between UNFI and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between UNFI and COST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNFI:
-$1.27
COST:
$26.51
UNFI:
0.10
COST:
1.10
UNFI:
$31.54B
COST:
$293.59B
UNFI:
$4.21B
COST:
$11.12B
UNFI:
$264.00M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. COST — Ранг доходности на риск
UNFI
COST
Сравнение UNFI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNFI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.44 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | -0.99 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNFI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.37 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.95 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UNFI и COST
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -53.39% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -16.02% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.01% | -20.74% | -47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -31.40% | -52.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -31.40% | -58.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.59% | -11.15% | -25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -13.36% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 9.60% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и COST
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 8.14% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 14.83% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.09% | 19.15% | +28.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.25% | 22.73% | +30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.60% | 21.94% | +39.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и COST
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и COST
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.95B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 7.95B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 7.95B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (9.00%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs COST's -53.39%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор