PortfoliosLab logo
Сравнение UNFI с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNFI и COST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UNFI и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.30%
14,557.33%
UNFI
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

3.14

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

UNFI:

4.11

COST:

2.19

Коэф-т Омега

UNFI:

1.49

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.17

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

UNFI:

15.66

COST:

6.27

Индекс Язвы

UNFI:

12.42%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.00%

COST:

22.11%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

UNFI:

-68.62%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.59B

COST:

$433.55B

EPS

UNFI:

-$1.36

COST:

$17.17

Коэффициент PEG

UNFI:

3.74

COST:

5.82

Коэффициент P/S

UNFI:

0.05

COST:

1.64

Коэффициент P/B

UNFI:

0.98

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.68B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.17B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$409.00M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -9.05% против 23.26% соответственно.


UNFI

С начала года

-4.03%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

32.11%

1 год

187.08%

5 лет

17.27%

10 лет

-9.05%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNFI: 3.14
COST: 1.63
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNFI: 4.11
COST: 2.19
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNFI: 1.49
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNFI: 2.17
COST: 2.08
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNFI: 15.66
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
1.63
UNFI
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и COST

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и COST

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.62%
-9.26%
UNFI
COST

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и COST

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
10.35%
UNFI
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию