PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNFI с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNFI с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNFI (United Natural Foods, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UNFI in Food Distribution, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, UNFI returned 1.30%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNFI и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.30% против 22.03% соответственно.

UNFI

1 день
-0.58%
1 месяц
3.79%
С начала года
52.00%
6 месяцев
51.42%
1 год
136.18%
3 года*
36.24%
5 лет*
5.59%
10 лет*
1.30%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNFI и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNFI
United Natural Foods, Inc.		52.00%23.29%68.27%-58.07%-21.13%207.33%82.31%-17.28%-78.51%3.25%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between UNFI and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.24

The correlation between UNFI and COST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UNFI:

-$0.62

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

UNFI:

0.10

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.21B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.18B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$342.00M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Natural Foods, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с UNFI:
UNFI с SYYUNFI с USFDUNFI с PFGCUNFI с OLMAUNFI с CPBUNFI с SPYUNFI с TSLA
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

UNFI vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNFI
Ранг доходности на риск UNFI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNFI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNFI c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNFICOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
-0.19

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-0.14

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.98

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

-0.25

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

-0.55

+13.49

UNFI vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNFI и COST

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNFICOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-53.39%

-40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-14.42%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.28%

-20.74%

-37.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.14%

-31.40%

-52.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.66%

-31.40%

-58.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.73%

-12.17%

-26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.30%

-13.36%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

6.81%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и COST

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNFICOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

6.17%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.84%

14.48%

+16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.31%

18.77%

+29.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.19%

22.73%

+30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.67%

21.97%

+39.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и COST

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
7.72B
70.53B
(UNFI) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNFI и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Natural Foods, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20222023202420252026
13.6%
-25.1%
Активы портфеля
UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

UNFI and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNFI has higher volatility (18.43%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs COST's -53.39%.

UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNFI и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор