Сравнение UNFI с MDLZ
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UNFI in Food Distribution, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, UNFI returned 1.70%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 1.70% против 6.09% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам UNFI и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between UNFI and MDLZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
UNFI:
-$0.62
MDLZ:
$2.68
UNFI:
0.10
MDLZ:
1.56
UNFI:
$31.21B
MDLZ:
$39.30B
UNFI:
$4.18B
MDLZ:
$11.31B
UNFI:
$342.00M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
UNFI
MDLZ
Сравнение UNFI c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.17 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -0.30 | +13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и MDLZ
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -42.52% | -50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -25.93% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -29.00% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -29.14% | -55.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -29.74% | -59.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -12.59% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -11.03% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 14.70% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и MDLZ
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 5.46% | +12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 16.28% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 22.26% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 19.52% | +33.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 21.03% | +40.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и MDLZ
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и MDLZ
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and MDLZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs MDLZ's -42.52%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор