Сравнение CHD с ES
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 8.34% против 5.44% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам CHD и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between CHD and ES is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between CHD and ES shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
ES:
$25.87B
CHD:
$3.02
ES:
$4.68
CHD:
32.30
ES:
14.67
CHD:
3.53
ES:
0.83
CHD:
3.82
ES:
1.84
CHD:
5.55
ES:
0.00
CHD:
$6.21B
ES:
$13.93B
CHD:
$2.80B
ES:
$4.19B
CHD:
$1.22B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. ES — Ранг доходности на риск
CHD
ES
Сравнение CHD c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.46 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и ES
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -73.04% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -15.13% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -28.65% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -41.69% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -41.69% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -13.32% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -19.06% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 6.30% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и ES
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.72% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 16.00% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 24.68% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 23.94% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 24.35% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и ES
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHD and ES have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор