Сравнение TAP с ES
TAP (Molson Coors Brewing Company) and ES (Eversource Energy) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -6.04% против 5.44% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам TAP и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between TAP and ES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between TAP and ES shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
ES:
$25.87B
TAP:
-$10.76
ES:
$4.68
TAP:
0.73
ES:
1.84
TAP:
0.78
ES:
0.00
TAP:
$11.19B
ES:
$13.93B
TAP:
$4.23B
ES:
$4.19B
TAP:
-$1.54B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. ES — Ранг доходности на риск
TAP
ES
Сравнение TAP c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.61 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.46 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и ES
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -73.04% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -15.13% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -28.65% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -41.69% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -41.69% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -13.32% | -38.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -19.06% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 6.30% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и ES
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.72% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 16.00% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 24.68% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 23.94% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 24.35% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и ES
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAP and ES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор