Сравнение ES с CLX
ES (Eversource Energy) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 5.44% против -0.20% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам ES и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between ES and CLX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between ES and CLX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
CLX:
$11.79B
ES:
$4.68
CLX:
$6.17
ES:
14.67
CLX:
15.70
ES:
0.83
CLX:
0.36
ES:
1.84
CLX:
1.76
ES:
$13.93B
CLX:
$6.76B
ES:
$4.19B
CLX:
$2.96B
ES:
$4.60B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. CLX — Ранг доходности на риск
ES
CLX
Сравнение ES c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.65 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -1.33 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и CLX
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -56.34% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -31.52% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -46.11% | +17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -46.11% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -56.34% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -50.92% | +37.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -13.43% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 15.49% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и CLX
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 10.45% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 23.46% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 28.17% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 26.09% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 24.51% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и CLX
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and CLX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs CLX's -56.34%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор