PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMCR (Amcor plc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMCR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.

AMCR

1 день
1.70%
1 месяц
12.50%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.62%
1 год
-5.24%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
—

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCR и COST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCR
Amcor plc		0.28%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.09%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%14.93%

Correlation

The correlation between AMCR and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.26

The correlation between AMCR and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMCR:

$1.59

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

AMCR:

25.59

COST:

37.06

Коэффициент P/S

AMCR:

0.78

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$22.19B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

$4.10B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$2.58B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

AMCR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMCRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.08

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.02

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.10

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.22

-0.23

AMCR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMCR и COST

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-53.39%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-15.14%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-20.74%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-31.40%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-10.23%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-13.36%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

6.67%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и COST

Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

7.44%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.86%

14.53%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

18.80%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

22.72%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

21.95%

+7.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и COST

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.37%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.91B
70.53B
(AMCR) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMCR и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amcor plc и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
20.1%
-25.1%
Активы портфеля
AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMCR and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCR has higher volatility (10.56%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор