Сравнение GIS с KDP
GIS (General Mills, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 10.06%/yr for KDP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: -3.08% против 10.06% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам GIS и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between GIS and KDP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
KDP:
$41.93B
GIS:
$4.08
KDP:
$1.34
GIS:
8.12
KDP:
22.88
GIS:
3.50
KDP:
2.76
GIS:
0.98
KDP:
2.47
GIS:
1.92
KDP:
2.01
GIS:
$18.37B
KDP:
$16.94B
GIS:
$4.70B
KDP:
$9.11B
GIS:
$3.03B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. KDP — Ранг доходности на риск
GIS
KDP
Сравнение GIS c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.01 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.11 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -0.17 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -0.11 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.00 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и KDP
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -57.42% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -27.48% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -30.99% | -24.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -31.20% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -36.87% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -14.94% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -8.57% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 17.84% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и KDP
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.92% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 16.98% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 27.76% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 21.05% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 23.86% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и KDP
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и KDP
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and KDP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs KDP's -57.42%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор