PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с DOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с DOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, MAR returned 21.03%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и DOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Physicians Realty Trust (DOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 21.03% против 0.15% соответственно.

MAR

1 день
1.42%
1 месяц
14.20%
С начала года
30.26%
6 месяцев
35.28%
1 год
59.26%
3 года*
31.68%
5 лет*
23.91%
10 лет*
21.03%

DOC

1 день
0.93%
1 месяц
7.43%
С начала года
32.47%
6 месяцев
28.97%
1 год
27.61%
3 года*
6.30%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и DOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		30.26%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
DOC
Physicians Realty Trust		32.47%-15.17%8.79%-16.40%-27.53%23.74%-7.69%29.16%13.69%-7.70%

Correlation

The correlation between MAR and DOC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

DOC:

$0.32

Коэффициент P/E

MAR:

31.80

DOC:

64.84

Коэффициент P/S

MAR:

3.78

DOC:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

DOC:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

DOC:

$609.74M

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

DOC:

$1.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Physicians Realty Trust

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG
Часто сравнивают с DOC:
DOC с ODOC с SMHDOC с VOODOC с WSRDOC с ABRDOC с MAINDOC с SPG

Доходность на риск

MAR vs. DOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DOC
Ранг доходности на риск DOC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c DOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.91

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.64

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.57

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

3.28

+7.61

MAR vs. DOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DOC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и DOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAR и DOC

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и DOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-61.03%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-17.09%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-29.00%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-54.07%

+23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-54.07%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.23%

+27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-14.83%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

8.17%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и DOC

Marriott International, Inc. (MAR) и Physicians Realty Trust (DOC) имеют волатильность 6.92% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.06%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

23.28%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

29.49%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

26.35%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

29.63%

+3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и DOC

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DOC в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOC
Physicians Realty Trust		5.90%7.59%5.92%6.06%4.79%3.33%4.90%4.29%5.30%5.67%7.05%5.91%
MAR
Marriott International, Inc.		0.68%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и DOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.81B
752.95M
(MAR) Общая выручка
(DOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and DOC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOC has higher volatility (7.06%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs DOC's -61.03%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и DOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор