Сравнение UPS с UNFI
UPS (United Parcel Service, Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.70% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам UPS и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between UPS and UNFI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between UPS and UNFI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
UNFI:
$3.16B
UPS:
$6.18
UNFI:
-$0.62
UPS:
1.04
UNFI:
0.10
UPS:
5.83
UNFI:
1.98
UPS:
$88.34B
UNFI:
$31.21B
UPS:
$16.03B
UNFI:
$4.18B
UPS:
$10.63B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. UNFI — Ранг доходности на риск
UPS
UNFI
Сравнение UPS c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.98 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 12.81 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и UNFI
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -93.50% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -27.00% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -58.28% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -84.14% | +26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -89.66% | +31.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -39.67% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -37.30% | +21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 10.47% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и UNFI
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 18.04% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 30.73% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 48.67% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 53.24% | -24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 61.64% | -34.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и UNFI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и UNFI
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and UNFI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор