Сравнение CAG с UPS
CAG (Conagra Brands, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, CAG returned -5.70%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: -5.70% против 4.31% соответственно.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам CAG и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between CAG and UPS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
UPS:
$91.89B
CAG:
-$0.09
UPS:
$6.18
CAG:
0.59
UPS:
1.04
CAG:
0.81
UPS:
5.83
CAG:
$11.18B
UPS:
$88.34B
CAG:
$2.70B
UPS:
$16.03B
CAG:
$792.70M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. UPS — Ранг доходности на риск
CAG
UPS
Сравнение CAG c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.72 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 1.22 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и UPS
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -57.92% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -20.28% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -50.71% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -57.92% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -57.92% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -42.22% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -15.33% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 11.93% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и UPS
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.53%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 9.06% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 21.69% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 29.72% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 28.46% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 27.61% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и UPS
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и UPS
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and UPS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор