Сравнение ED с AMCR
ED (Consolidated Edison, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ED returned 10.68%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 5.49% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ED and AMCR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ED and AMCR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
AMCR:
$18.83B
ED:
$5.94
AMCR:
$1.59
ED:
18.13
AMCR:
25.59
ED:
2.27
AMCR:
0.78
ED:
1.67
AMCR:
0.50
ED:
$17.22B
AMCR:
$22.19B
ED:
$11.62B
AMCR:
$4.10B
ED:
$8.47B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. AMCR — Ранг доходности на риск
ED
AMCR
Сравнение ED c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.25 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.45 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и AMCR
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -47.21% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -26.51% | +16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -29.92% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -34.24% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -26.02% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -14.56% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 14.88% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и AMCR
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 10.56% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 25.86% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 31.71% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.12% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 29.26% | -8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и AMCR
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и AMCR
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ED and AMCR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs AMCR's -47.21%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор